ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การทำงานของ EVT Model ในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน
ในแต่ละเดือนระบบจะทำการคัดกรองหุ้นที่มีปัจจัยทั้ง 3 ด้านได้แก่
- Earnings (E) - การคาดการณ์ผลประกอบการมีการปรับตัวไปในทางที่ดี เราเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนความหวังของต่อการเติบโตของผลประกอบการในอนาคต
- Valuation (V) - มูลค่าของหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะทำกำไรได้ต้องมาจากราคาหุ้นที่ยังไม่สะท้อนมูลค่า
- Technical (T) - มีแนวโน้มของราคาเป็นบวก พาหุ้นไปสู่มูลค่าที่แท้จริง ช่วยหลีกเลี่ยง Value Trap
คัดกรองออกมาไม่เกิน 10 ตัวในแต่ละเดือน เฉลี่ยลงทุนน้ำหนัก 10-20% (หากไม่มีหุ้นเข้าเกณฑ์ครบ สัดส่วนที่เหลือจะเป็นการถือเงินสด)
- Earnings (E) - การคาดการณ์ผลประกอบการมีการปรับตัวไปในทางที่ดี เราเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนความหวังของต่อการเติบโตของผลประกอบการในอนาคต
- Valuation (V) - มูลค่าของหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะทำกำไรได้ต้องมาจากราคาหุ้นที่ยังไม่สะท้อนมูลค่า
- Technical (T) - มีแนวโน้มของราคาเป็นบวก พาหุ้นไปสู่มูลค่าที่แท้จริง ช่วยหลีกเลี่ยง Value Trap
คัดกรองออกมาไม่เกิน 10 ตัวในแต่ละเดือน เฉลี่ยลงทุนน้ำหนัก 10-20% (หากไม่มีหุ้นเข้าเกณฑ์ครบ สัดส่วนที่เหลือจะเป็นการถือเงินสด)
ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับผลตอบแทนตลาด
ผลตอบแทนจากการทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ (Backtest ในกราฟสีเทาฟ้า ข้อมูลจากปี 2013-2022) คือการทดสอบด้วยข้อมูลจริงในอดีตก่อนจะมีการสร้าง EVT Modelและเมื่อมีการสร้างโมเดลเสร็จสิ้นแล้วได้ทดสอบจริงกับข้อมูลใหม่ในตลาด (กราฟสีม่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยแสดงผลตอบแทนหลังหักสมมติฐานค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.25% ตามมูลค่าซื้อขาย (Turnover) จริง ตามคำแนะนำของโมเดล (80% ต่อเดือน)
ผลตอบแทนจากการลงทุนจริงในปี 2024 เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ หลังหักค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น 0.25% ตามมูลค่าซื้อขาย (Turnover) จริง
*ผลตอบแทนในอดีตเป็นการ Backtest ไม่สามารถการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นไทย
ผลตอบแทนของ Model เทียบกับกองทุนในตลาด โดยกราฟแท่งสีชมพู-ฟ้าเป็นผลตอบแทนที่ Model ทำได้ กราฟแท่งสีขาวคือผลตอบแทนของกองทุน 5% แรกที่ดีที่สุดในหมวดหมู่หุ้นไทยประเภทหุ้นขนาดใหญ่ของปีนั้นๆ กราฟแท่งสีเทาคือค่ากลางของผลตอบแทนกองทุนในหมวดหมู่
ผลตอบแทนของ Model เทียบกับกองทุนหุ้นไทยประเภทขนาดกลาง-เล็ก
*ผลตอบแทนในอดีตเป็นการ Backtest ไม่สามารถการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เหมาะกับนักลงทุนประเภทใด ?
1. นักลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้ว อยากลองกระจายมาลงทุนในรูปแบบ Quant เพิ่มเติม - สามารถโอนหุ้นบางส่วนมา เพื่อเริ่มเป็นทุนก้อนแรกของการลงทุนได้
2. นักลงทุนที่เชื่อการลงทุนแบบ Hybrid Approach (Fundamental + Technical) อยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาทำการบ้านสามารถใช้ Quant Port ช่วยคัดเลือกหุ้นตามหลักการลงทุนได้
2. นักลงทุนที่เชื่อการลงทุนแบบ Hybrid Approach (Fundamental + Technical) อยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาทำการบ้านสามารถใช้ Quant Port ช่วยคัดเลือกหุ้นตามหลักการลงทุนได้
ข้อมูลอื่นๆ
เงินลงทุนเริ่มต้น
ผลตอบแทนคาดหวัง
ความเสี่ยง
ระยะเวลาการลงทุนแนะนำ
สินทรัพย์ที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ความร่วมมือผลิตภัณฑ์
ผลตอบแทนคาดหวัง
ความเสี่ยง
ระยะเวลาการลงทุนแนะนำ
สินทรัพย์ที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ความร่วมมือผลิตภัณฑ์
500,000 บาท
10-15% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)
สูง - สูงมาก
3 ปีขึ้นไป
หุ้นไทย
ค่าธรรมเนียมค่าบริหารจัดการ 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) 15% ของกำไร ต่อปี
โมเดลและคำแนะนำหุ้นจาก บลป. เดฟินิท
บัญชีซื้อขายและระบบปรับพอร์ตจาก บล. หยวนต้า
10-15% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)
สูง - สูงมาก
3 ปีขึ้นไป
หุ้นไทย
ค่าธรรมเนียมค่าบริหารจัดการ 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) 15% ของกำไร ต่อปี
โมเดลและคำแนะนำหุ้นจาก บลป. เดฟินิท
บัญชีซื้อขายและระบบปรับพอร์ตจาก บล. หยวนต้า
เงินลงทุนเริ่มต้น
500,000 บาท
ผลตอบแทนคาดหวัง
10 - 20% ต่อปี
ความเสี่ยง
สูง - สูงมาก
ระยะเวลาการลงทุนแนะนำ
3 ปีขึ้นไป
สินทรัพย์ที่ลงทุน
หุ้นไทย
ค่าธรรมเนียม
ค่าบริหารจัดการ 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) 15% ของกำไร ต่อปี
500,000 บาท
ผลตอบแทนคาดหวัง
10 - 20% ต่อปี
ความเสี่ยง
สูง - สูงมาก
ระยะเวลาการลงทุนแนะนำ
3 ปีขึ้นไป
สินทรัพย์ที่ลงทุน
หุ้นไทย
ค่าธรรมเนียม
ค่าบริหารจัดการ 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) 15% ของกำไร ต่อปี